ATR(Average True Range)の本質を理解した最強のトレード方法まとめ

6月 29, 2018ATRATR

ATR(Average True Range)ってよく聞きますよね。

ATRはテクニカル指標の中でもとりわけ信頼性が高く、様々な使い方があります。ATRの使い方を覚えることでトレードの見通しが立ちやすくなります。

ATRはトレード戦術におけるマストアイテムと言ってもよい最強のテクニカルと言っていいと思います。


http://www.forexlive.com/education/!/the-surprising-usefulness-of-atrfree-indicator-inside-20160702

トレードを進めるうえで以下のような不満をおぼえる

  • ファンダメンタルズによる大きなトレンドを認識したとしても、その動きに加われるのは得てして終了する時である
  • 我々がエントリに最適なポイントを探したとしても、そのポイントには来ないでプライスは進んでいく
  • 私たちが実際に大きな動きに乗り、複数日または複数週間の動きを期待してホールドしようと考えた時、期待する値幅の一部またはすべての値幅のリトレースが発生する

これらはすべて非常に不満な状況といえます。 この記事では、Average True Rangeに基づいた簡単な指標が、論理的で一貫性のあるやり方でこれらのジレンマを解決するのに役立つ方法を探求します。

具体的には、ATRが以下のような状況でどのように役立つかを探求します:

  • もっと簡単にトレードにエントリする事ができる
  • トレードのマネジメントに確信をもつ事ができる
  • トレンドの強さをシステマチックに計測できる

ATRとは何か?

簡単に言えば、ATRはボラティリティの尺度です。 一定期間の平均価格移動を示します。

チャート上でATRはどのように見えるでしょうか?

ATRがどのように構築されているかを理解することが重要です。

まず、「TrueRange」から始めましょう。

TrueRangeは現在の期間の範囲(high – low)を考慮に入れ、前の期間のcloseと比較します。

TR = maximum between

(current period high – low)

Absolute (current high – previous close)

Absolute (current low – previous close)

Source: Stockcharts.com

True Rangeの「平均」は、前の20期間の(今の場合)True Rangeの指数的移動平均をとったものである:

Current 20 period ATR = [(Prior ATR x 19) + Current TR] / 20

今日ではほとんどのブローカーがATRをチャートパッケージの標準指標として含めているので、自分で算出する必要はありません。

ATRを使ったエントリとイグジット

ATRボラティリティの指標である。それは何に役立つだろうか?

例を示します

USDCADの現在のDaily ATRは0.0114で、pips換算では114ピップスになる。 つまり、私たちは、過去20日間平均して毎日114ピップス、価格が移動したことを知っています。

このセッションをロンドンセッションの初期段階でショートしたいとしましょう:

午前7時に、値幅は高値から安値までわずか27pipsだった。これはDaily ATR 114pipsのわずか23%です。市場がDaily ATRを達成するのであれば、価格はさらに移動する多くのスペースを持っていると考えられます。

市場がDaily ATRの100%を達成する場合、潜在的に1.2647(アジア高114ピップス)にプッシュするか、またはリトレースメントに入ると1.2838(アジア低+ 114ピップ)に押し上げる可能性があります。

ATRを使うことで、毎日、私たちはどの程度の価格変動が起こるのか尺度を持つことができる

しかし、価格は必ずしもそのATRの100%をカバーするとは限らない。多くの場合、低いボラティリティと高いボラティリティのサイクルがあります。平均して、価格は20日間のATRの70%をカバーする傾向があります。したがって、私たちの場合、それは114ピップの70%、つまり80ピップスです。だから、日中のショートの潜在的なターゲット、または複数日間のショートのスケールアウトは論理的には1.2681(アジアの高値 – 80ピップス)になる可能性を考える必要がある。

これが意味することは、もし我々がエントリーを探していて、価格がすでに20日間のATRの50%以上を動かしていたならば、それには余裕がないだろうということです。これは非常に重要です。特に日中の取引では、価格が移動するスペースが必要です。

例えば、RBAの発表によって、AUDUSDは最近、より高く押し上げられました。ヨーロッパの早朝に目を覚ますと、次のチャートはトレーダーが見たものです:

 

多くのトレーダーは、中央銀行と非農業部門の給与計算が市場心理学に大きな影響を与えていることを考えると、通常は論理的な期待であろうこのニュースからロンドンへの新たなプッシュを求めていた。

しかし、取引は確率のゲームであることを忘れないでください。 価格が積極的に上昇する確率はどのくらいですか? また、ロンドンで開かれている時間が長い場合は、どこに停まりますか?

1Rを達成するためには、潜在的な目標はどこにある必要がありますか? これらの貿易管理の考慮を考慮すると、実際には低い確率のトレードのように思えます。

そこで、USDCADのより良い例に戻って、目標を1.2681としたショートを探していました:

USDCAD 15Min Chart

実際に価格は95%ATRを達成してからプルバックした。 市場の多くのものと同様、70%のATRレベルは完璧ではありませんが、一貫して測定され、より頻繁に動作します。

さらに重要なことは、取引するかしないかの明確な境界(50%マーク)と明確なスケールアウト/ターゲット(70%マーク)と、ボラティリティの明確な期待(100%ATR)が一貫した計画を可能にすることです。

ATR Pivots – our proprietary indicator

これまで、ほとんどの読者は、毎日これらの値を計算することがどれほど厄介であるかと考えており、任意の期間にどれだけのスペース価格がカバーされているかを認識しています。 幸いにも、私たちは解決策を持っています:ATR Pivots。

ATR Pivots overlaid on USDCAD

青いピボットは週のピボットです。 灰色のピボットは毎日ピボットです。 毎日と毎週の開始価格(黒)を上回る4つのピボットと、開始価格を下回る4つのピボットがあります。

すべてのピボット・レベルはユーザー定義ですが、上で述べたことに照らして、ピボットを描く論理レベルは次のとおりです。

+100% ATR

+70% ATR

+50% ATR

+25% ATR

Weekly/Daily Open

-25% ATR

-50% ATR

-70% ATR

-100% ATR

So in this way, with minimal clutter on your charts, you always have the key levels highlighted. Here is the breakdown of the inputs. Everything can be customized:

したがって、このようにして、チャート上の混乱を最小限に抑えながら、常にキーレベルを強調表示します。 ここに入力の内訳があります。 すべてをカスタマイズすることができます:

Source: ATR PIVOTS for FXRenew by Craig Consulting

Download FXR ATR PIVOTS

トレンド強度をATRを使って測る

ATRを使用する利点は単なるエントリとイグジットだけにとどまりません。 意外にも、ATRはトレンドの強さを測るのにも役立ちます。この背後にある論理を説明するために、2つの通貨ペアを取る:

-AUDUSD, has an ATR of 74 pips

-GBPUSD, has an ATR of 127 pips

USDの弱さを試したいと思ったら、最強のトレンドを選択したいのですが、どのようにして2組のパフォーマンスを比較するのでしょうか? 彼らは本質的に異なります:彼らは非常に異なるボラティリティのプロファイルを持っています。

リンゴとリンゴを比較し、論理的で一貫した決定を下すために、それぞれのATRによってパフォーマンスを「スケール」することができます。 これをどうやってやるのでしょうか?

(Current High – Current Low)/20 Day ATR = Current day performance %

Source: Proprietary calculations

最高スコア(上昇トレンドを比較する場合)または最低スコア(下降トレンドを比較する場合)は、相対的なトレンドが強い傾向があります。

ATRの説明に失敗したトレーダーは、実際には絶対的な勢いを測定しているだけなので、リンゴとリンゴを比較することは困難です。 相対的な勢いは解決策の1つです。

メジャーの相対的な勢いの得点のチャートです:

まとめ

Average True Rangeを論理的かつ一貫性のある方法で使用すると、次のことが可能になります。

  • 日中やイントラウイークでの業績が低い取引を避ける
  • あまりにもすぐれた取引を避けるか、あまりに長い間取引を続けることを避ける
  • トレンドの質を客観的に分析する。

これにより、一貫した論理的で安全な取引が可能になります。

どのようにATRをあなたの取引に適用できますか?

This article was written by Justin C. Paolini, trader and member of the team at www.fxrenew.com.