ポジションサイジング戦略についてあなたが知らなければならないこと

7月 2, 2018リスク管理ポジションサイジング

この記事のポイントは3つです。

  • トレーダーがポジションサイジングにフォーカスしなければならない理由
  • マーチンゲール対ポジションサイジングしたアンチマーチンゲールテクニック
  • 損失のポジションを追加することによって利益を最大化できるか?

例えば、あなたが5連敗したときに次のトレードに勝てる確率が高まると思いますか?

トレーダーがポジションサイジングにフォーカスしなければならない理由

どの市場でも取引を行う場合は、各取引のポジション・サイズに焦点を当てる必要があります。「あなたの損失を短くして勝ちを伸ばせ」というフレーズを聞いたことがありますが、多くのトレーダーは間違いを犯しています。その間違いは、彼らがしばしば下降トレンドで底を買いに行き、負けポジションを追加しレバレッジを高くしています。それはマーチンゲールアプローチとして知られている。

多くの成功したトレーダーは、トレーディング戦略においていくつかの重要な共通の要素を持っています。たとえば、マーケットの魔術師の書籍によれば、成功したトレーダーは誰でも勝利を収めることができると感じていますが、リスクをコントロールできない限り、殆ど成功することはありません。

マーケットの魔術師の書籍の中でVan K. Tharp博士は、リスクをコントロールし、トレーディングリスクを削減する意思決定における精神的側面について説明しています。

12,000,000人以上のライブトレーダーを分析したところ、ポジションサイズ/レバレッジが全体的な成功の重要な要素であることもわかりました。

市場から受けるリスクをコントロールするには、ポジションサイズを管理することがトレードのエントリよりも重要です。

 

マーチンゲール対ポジションサイジングしたアンチマーチンゲールテクニック

2つの一般的なポジションサイジングシステムがあります。1つは回避すべきで、もう一方は考慮すべきです。

最も人気のあるシステムはマーチンゲールとして知られています。これにより、平均価格を引き下げるという名目で損失を抱えたポジションに更にトレードを加えることになります。 マーチンゲールのエントリーは、通常、50pipsまたは100pipsの一定の増分でエントリしますが、小規模な取引においてさえもすぐに資産が0になります。

もう一方のシステムは反マーチンゲールとして知られています。相当数のファンドマネージャーと成功したトレーダーは反マーチンゲールを利用し、勝利しているトレードにのみポジションを追加します。反マーチンゲールは、負けポジションを追加することはあなたの口座からお金が流れ出すとみなします。「利益は伸ばし、損失は短くする」ことを前提としています。

あなたは、マーチンゲールシステムがうまくいくと感じているかもしれません。しかし、数学的モデルの観点から見ると、マーチンゲールは結局確実に破滅に至ります。マーチンゲールシステムを採用したときに起こりうる激しい口座残高の増減の内訳を示しましょう。

もしあなたが連続して10回の損失の列を持っていたらどうなりますか?それが起こる可能性があり、最終的に戻ることを願って100ピップの損失を追加すると、この戦略の本質的な誤りのためにマージンコールに直面する可能性があります。

もちろん、金融政策の不均衡が市場に大きなシフトをもたらし、新たなトレンドが生まれた時代の複数の例を見つけるのは時間がかかりません。近年まで、数百ピップを押し上げることなく数百ピップスをプッシュした最近のUSDCADの例があります。

最近のUSDCADのトレンドは、マーチンゲールがどのくらい早くあなたのアカウントをブローアップできるかを示しています。

マーチンゲールシステムがそれほど有名ならば、それが機能する状況はあるのでしょうか?

私の経験では、マーチンゲールが上手く行く2つのシナリオがあります。厳密なレンジマーケットでは、それはうまくいくかもしれませんが、あなたのポジションに対するレンジ外の1つのブレークアウトであなたは退場になります。第2のシナリオは、トレーダが無制限の資本を持っている場合です。

損失を追加することによって利益を最大化することができますか?

マーチンゲールで負けポジションを追加することは短期的には有効ですが、長期的な実績は非常に悪くなる有害な戦略です。あなたのトレードが負けている場合、最も可能性の高いシナリオは、分析が間違っていたか、またはタイミングがずれていたかのどちらかです。いずれも、最適な行動は取引を終了することです。

資産を増やすには、資産を増やす数学的な可能性がある方法に集中して取引することです。自分が正しいことを証明するために取引しないようにすることをお勧めします。

https://www.dailyfx.com/forex-education/expert/forex-articles/2014/02/08/The_Martingale_Fallacy.html

アンチマーチンゲールの取引の例

アンチマーチンゲールは勝ちポジションを追加し、マーチンゲールは負けポジションを追加する違いがあります。アンチマーチンゲールはスケールインと同じですから、以下の記事がアンチマーチンゲール取引の例となるでしょう。