トレードを複雑にすると勝てなくなる理由

勝ち組の思考聖杯探し

トレードスタイルは人によって様々です。直観タイプや緻密な分析タイプの人などご自身の性格によって合ってるトレードスタイルと合ってないトレードスタイルに分かれるからです。

トレードを続けてきて一つわかったのは、複雑にすると勝てなくなるということです。手法を探し続けて頭の中がぐちゃぐちゃになってしまった人は読んでみてください。

相場の世界は確率の世界

相場は確率の世界だとよく言われます。

この意味を本当に理解できているでしょうか?

相場はランダムだから未来は予想できない。ランダムだったら相場から利益を上げている人がいるのはおかしいと、堂々巡りの議論がありますが、相場のとらえ方としてはどちらも不適切です。

ランダムであれば、どうやってもゼロサムになってしまいますし、ランダムではないと言えば未来が決まっていることになってしまいます。どちらも極端すぎて受け入れられませんよね。確かに相場で勝っている人はいるわけですから、相場が完全なランダムというのは否定されます。しかし、未来が決まっているかと言えばそういう感じはしないわけです。

この矛盾を解消するには、相場とは確率分布に従う世界だととらえるのが適切だと私は思います。売りも買いも混在している状況でどちらになりやすいかという所謂確率の世界の話としてトレードを捉えないと苦しくなります。買いが発生する確率のほうが高くても、実際には売りが発生することも正しい。また、その逆も正しい。

瞬間瞬間で相場の動きを見ていればすべてが正しいというのが確率分布に従う相場の世界になります。だから、個別の事象で議論しても仕方ないのです。まとまったサンプルで議論する必要があります。

しかし、それとて、確率分布を捉えることはできるかもしれませんが、次に何が起こるかを当てることはできないのです。

相場はランダムなのではなく、不確かなのです。

トレード結果は全てが正しい

先ほども述べましたが、確率事象に従っているのだとすれば、それは個別のトレード結果はすべて正しいということになります。よく負けトレードから学べという話はありますが、固定したトレードルールで行っているトレードで負けたとしても、それは正しい結果であり、勝ちトレードと本質的に違いがありません。

そこを認めないでトレード手法を変更してしまうと、また確率事象が変わってしまいます。

確率事象という、『もやっとした存在』はトレード手法から決まるとすれば、トレード手法を変更してしまえばまた、その確率事象が変わってしまうのです。トレード手法を最適化しようとすると対象となる相場の確率事象に影響を与えてしまう。

これでは、何をやっているのかわからなくなります。終わりのない作業なのです。

この手法は勝てる、勝てないと聖杯探しを繰り替えしている行動が自分のしっぽを追いかけている犬と大して違わない行動であるか理解できるのではないでしょうか?

トレードを複雑にするとトレードも難しくなる

トレードを複雑にすると、本質が見えなくなります。また、トレード結果がひずむ弊害もあります。

その結果、トレードは難しいものだという思い込みを強めてしまう結果になります。

トレードとは本来、相場の偏り(バイアス)を当てる作業がメインであり、どのような手法であってもバイアスに沿ってトレードすることで初めて優位性が得られるのです。

相場にバイアスがなければ、どのような手法も勝てません。つまり、相場はランダムなのです。

この大前提を無視して、トレード手法が良い悪いと議論しても、まったく意味がありません。

トレードの方法は自分で決めなければなりません。そう考えると無限に自由度があるのでどうしてよいのかわからなくなります。その結果、だれか他人が使ってる勝てる手法はないのかと探したくなるのもわかります。

トレード手法というと難しく聞こえますが、本来は売りと買いのどちらかを当てればよく、それ以降の手法なんて何でもよいのです。しかし、個々のトレードで勝てない理由を探して、エントリのタイミングや利食い、損切りなどパラメータをコロコロ変えてしまうと、相場から得られる勝ち負けの状態がいびつになります。つまり、相場が複雑な確率分布になってしまうということです。一貫した方法からしか一貫した結果は生まれません。

そうなるとパラメータを少し変えたら結果が大きく変わってしまうという非常にパラメータに敏感なトレード手法が出来上がります。

それはカーブフィッティングなのです。

複雑にすると、パラメータが増えて、そのパラメータの影響で相場から得られる反応がひずみます。その結果、トレード結果の再現性が弱い手法ができあがります。

初心者はトレードを単純に考えますが、トレードに慣れてくると簡単には勝てないことに気が付きます。そして自分の手法をいじります。多くの場合、トレード手法を複雑化してしまいます。

そうすると、また違った反応が相場から返ってきて、という繰り返しになり、聖杯探しの旅が続きます。本来単純であるトレードを自分で複雑化して、さらに泥沼にはまっていくというのが相場の幻想に取りつかれた聖杯探しをしている人たちの実情なのです。

相場はシンプルなのです。複雑にすると自滅します。

まとめ

物事を複雑にすると、その背景が見えにくくなり、トレード手法にこそ勝てる秘密があると勘違いしてしまいます。しかし、実はそれは幻想であり、そもそも相場にバイアスがあれば手法は何でもよいという真理を覆い隠してしまいます。そして、相場のバイアスをトレードの主軸にとらえたときにそこに存在するのは確率分布であり、その確率分布から得られるトレード結果はすべて正しいのだと、受け入れたときにトレードは単なる作業となるのです。