海外 FX アービトラージ(裁定取引)まとめ

8月 2, 2018アービトラージ

日本ではFXのアービトラージはあまり行われていません。簡単にいうと日本の業者の場合、アービトラージが出来ない、やりにくいからなのですが、海外業者を使えばアービトラージも出来るわけです。

海外業者でFXのアービトラージが禁止されているという話はよく出てきます。海外FX業者でアービトラージが禁止されているというのは本当でしょうか?

一部は本当で一部は間違っています。

FXアービトラージの種類

FXのアービトラージ(裁定取引)は大きく2つです。この2つのアービトラージは禁止されていません。別に不正なことは無いので当たり前です。

高速な業者と低速な業者のプライスの非効率性から利益を上げるレーテンシーアービトラージ(業者間アービトラージ、HFT)

参考業者間アービトラージの詳細な説明

2つの通貨からなる3つのペアのアンバランスから利益を上げるトライアングルアービトラージ(三角裁定取引、3通貨アービトラージ)

参考3通貨間アービトラージの詳細な説明

これ以外のアービトラージとしては、アービトラージとは呼べないと思いますが、一般的にボーナスアービトラージと呼ばれているボーナスを別口座に移転する方法があります。

ボーナスアービトラージは禁止されています。

ボーナスアービトラージとは

海外FX業者のボーナスの実態

海外業者のキャンペーンで口座に入金するとボーナスが貰えるものがあります。

ボーナスの金額は様々ですが、XMでは入金した金額と同じだけボーナスがもらえるキャンペーンもあります。

ただし、ボーナスにはいろいろと制限があります。

まず、ボーナスは出金できません。ボーナスを使って口座資産を増やしたとしても、ボーナス分は出金できません。

更に、口座資産は自分の入金とボーナスは別管理になっています。損失があった時には自分の入金分から最初に使われていきます。自分の入金分がなくなるとボーナスが使われる仕組みになっています。

つまり、自分の入金分が無くなってしまうと、ボーナスは残っていても出金できません。

ボーナスは基本的に出金できません。
ボーナスはトレードして利益を出すための種銭として借りているようなイメージです。

 

海外 FX ボーナスアービトラージの方法

悪いことを考える人はいるものです。

出金できないボーナスを別のFX業者の口座に移す方法を考えた人がいます。

そのやり方について説明します。

まず、ボーナス口座の業者と他の業者で反対のポジションを取ります。ボーナス口座の業者の口座が0になるまで放置します。その時には、他の業者にはボーナスを含めてその金額だけ利益が出ているというわけです。

その逆もあります。つまり、ボーナス口座の業者に利益が出て、他の業者の口座が0になってしまう。この場合はボーナスを他の業者に移すという目的を達成できません。しかし、損はしていない訳です。

ここまで読むと、ボーナスキャンペーンをしているFX業者に口座を開いてボーナスアービトラージをすればノーリスクでボーナスを引き出せると考える人は多いでしょう。

しかし、現実はそんなに甘くないのです。

なぜかといえば、ボーナスがもらえるFX業者はB-book業者ですから、顧客とは利益相反の関係にありますから、ボーナスを引き出されては商売あがったりなのです。ですから、いかなる手段を取ってもボーナスの引き出しは妨害する必要があるのです。

参考A-book業者とB-book業者の違いを正しく理解する

ボーナスアービトラージはばれる

そもそも、ボーナスアービトラージは明確に禁止されています。ですから、バレてしまえば口座凍結ということになってしまいます。

なぜボーナスアービトラージがばれるのか?

理由は簡単です。MT4を使っている業者であればシステムは共通なので同じようなタイミングで反対売買している同一IPアドレスのユーザーがいれば見つけることは簡単なのです。

特に、業者の名前は違うのに、MT4のサーバーが共通だったりするケースは完全にアウトなのです。

そうじゃない場合も、バレている人が多いのをみるとMT4を使っている業者は情報が共有されているのではないかと思います。

お釈迦様の手の中で暴れている孫悟空のようなものです。

ボーナスアービトラージがバレないようにするには?

ボーナスアービトラージをするときに、業者間でIPアドレスを変えていれば見つかることは無いと思います。

IP偽装すればよいわけですから、例えば、プリペイド携帯を使ったり、VPNを使ったり、ネットカフェを使ったり、夢が広がリングです。

また、海外業者のボーナスを国内業者に移すようなボーナスアービトラージであれば、業者間やシステム間で情報の共有も行われていないのでボーナスの口座間移転も可能だと推測します。やったことはありません。

でも、ボーナスアービトラージは禁止されていますので、やめましょう。

まとめ

HFTなどで注目を浴びている業者間アービトラージは、トレードチャンスがあったとしても業者とVPSのロケーションが近くなければネットワークのレーテンシーが問題になりますし、そもそも高速な処理性能を持つVPSも必要です。そう考えると利益を出せるようにするのはトライアンドエラーが必要です。

参考高速なVPSの紹介記事を見てみる

3通貨間アービトラージは、そもそも価格の非効率性が発生しにくくトレードチャンスが少ないです。

結局は、アービトラージは簡単に稼げる反面、実現性は結構低い、実現難易度が高い手法です。

それに反して、ボーナスアービトラージは簡単です。安易に手を出したくなるのは分かりますが、バレてしまうリスクは常にあり、口座凍結になりますし、利益の出金もできなくなります。口座凍結が嫌ならそういう不正に手を出さないことです。