海外 FX 業者間 アービトラージの方法とMT4 EAによる自動売買の全貌を明かす

7月 14, 2018アービトラージ

FXのアービトラージ戦略の中で業者間アービトラージ(レーテンシーアービトラージ)についてまとめた記事なります。

レーテンシー裁定取引は、トレーダーが2つのブローカー間の価格非効率性によって提示される機会を速やかに処理することによって、即時利益を上げることを可能にする高頻度トレーディング戦略です。

  • Easy to set up and supervise
  • No indicators or hard analysis needed
  • Arbitrage trading is time-frame independent
  • Under ideal trading conditions, arbitrage is a zero-risk strategy
  • Arbitrage is a high-volume strategy and generates a lot of rebates

The Latency Arbitrage EA has lots of amazing features:

  • It implements two trading modes: Classic or Trailing Stop
  • The EA can trade 32 simultaneous pairs or symbols
  • The EA implements a customizable trading threshold
  • The EA adapts to slippage and commissions
  • The EA places safety SL and TP orders
  • The trading activity is NFA-FIFO Compliant

レーテンシーアービトラージとは?

Latency arbitrage is a low-risk trading strategy that allows traders to make a profit with no open currency exposure. It involves acting fast on opportunities presented by pricing inefficiencies between different Metatader brokers. These inefficiencies can be caused by liquidity providers or network issues on the broker’s side. When there is a price difference between brokers big enough to cover both spreads and then some, opposite trades are opened until both price quotes match again.

Latency Arbitrage consists on connecting several Metatrader platforms using a single Expert Advisor, and trading price inefficiencies between them, without the need of placing an opposite trade on other broker. This can be done because Metatrader brokers do not deliver quotes at exactly the same time, and it is common to find differences of 1-2 pips and 1-5 seconds between them. Thus, by getting quotes from a mixed group of brokers, the expert advisor can trade against the slowest one knowing the future short-term price in advance.

Latency Arbitrage needs a good internet connection and low spread brokers.

Latency Arbitrageはトレーダーがオープンな通貨エクスポージャーなしで利益を得ることを可能にする低リスクトレーディング戦略です。 Metataderの異なるブローカー間で価格の非効率性によってもたらされる機会を速やかに処理する必要があります。これらの非効率性は、流動性プロバイダーまたはブローカー側のネットワーク問題によって引き起こされる可能性があります。両方のスプレッドをカバーするのに十分な大きさのブローカー間に価格差があるとき、両方の価格相場が再び一致するまで、反対の取引を行う。

Latency Arbitrageは、1つのEAを使用して複数のMetatraderプラットフォームを接続し、他のブローカーと逆の取引を行う必要はなく、取引価格の非効率性を実現します。これは、複数のMetatraderブローカーが同じ時間に同じPriceを提供しないために行うことができます。1〜5秒の間に1-2ピップの違いを見つけるのが一般的です。したがって、複数のブローカーのグループからプライスを受け取ることによって、EAは、将来の短期間の価格を事前に知っている最も遅いブローカーと取引することができます。

レイテンシアービトラージには、優れたインターネット接続と低普及ブローカーが必要です。

レイテンシアービトラージの例

EAの基本的な使用法は、2つの異なるブローカーをお互いに取引することです。 EAは、2つのブローカー間のネットワークまたは価格の非効率性を利用し、短期間の注文を送り、取引あたり1〜2ピップの利益を得ます。 EAは、すべてのプラットフォーム間で最後の価格見積もりとタイムスタンプを共有し、次に受け取る価格見積もりを事前に知ることによって最も遅いブローカーを攻撃します。 以下の例では、EAは両方のプラットフォームでマスターとスレーブとして動作しています。

Latency Arbitrage EAは、価格差がスプレッド、手数料、およびスリップをカバーする可能性が高い場合にのみ取引されます。

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Finding suitable brokers for latency arbitrage / Latency Arbitrageに適したブローカを見つける

Finding suitable metatader brokers to trade using a latency arbitrage strategy is not an easy task, because it is based on trial and error. The performance of a latency arbitrage strategy is conditioned by your network distance to the broker server, which depends on your geographical location, and the quality of the liquidity provider the broker uses. Therefore results will be different for every user and location!

Your goal is to find a suitable fast and slow broker combination, and trade against the former using price quotes from the first one. Top-liquidity brokers are very good as a fast broker but very bad to trade against. On the other hand, small market-making brokers with low liquidity are perfect to trade against.

The following are great liquidity providers.

レーテンシーアービトラージを使用して取引するのに適したmetatader ブローカーを見つけることは、トライアンドエラーに基づいているため、簡単な作業ではありません。 レーテンシーアービトラージ戦略のパフォーマンスは、ネットワーク上の仲介サーバーとの距離によって決まります。これは、地理的な場所と、ブローカーが使用する流動性プロバイダーの品質によって異なります。 したがって、結果はすべてのユーザーと場所で異なる。

あなたの目標は、速いブローカーと遅いブローカーの適切な組み合わせを見つけることであり、前者との取引は最初のものからの価格相場を使用して行われます。 トップ・流動性ブローカーは、速いブローカーとしては非常に優れていますが、取引は非常に悪いです。 一方、流動性の低い小規模マーケットメイキングブローカーは、取引するのに最適です。

以下は、大きな流動性の提供者です。

liquidity providers

はじめ方

To start trading in no time, follow the short instructions below!

  1. Create a demo account with TickmillAxitrader or FXCM(Fast Broker)
  2. Find a low-liquidity-market-maker-bucketshop-broker and create a demo/real account. (Slow Broker)
  3. Install the PZ Latency Arbitrage EA on both platforms and enable DLL Calls.
  4. Open the EUR/USD chart and load the EA in both platforms.- On Broker A, select Fast_Broker / EURUSD in EA inputs
    – On Broker b, select Slow_Broker / EURUSD in EA inputs>
  5. The Slow Broker will start taking EUR/USD trades based on price quotes from the Fast Broker. Pay attention to the slippage the trades are suffering in the Expert Tab of the Terminal (To open the Terminal, click VIEW -> Terminal -> Experts). If trades are constantly losers, one of these two things can be happening:- The slippage can be a little high. You should increase the Trading Threshold parameter and try again. Or…
    – The slippage is definitely too high! If slippage is over 2-3 pips for EURUSD, you should stop trading and find another broker.
  6. Once you have found a suitable broker to trade against, you can start adding symbols to the EA.
  7. Happy trading!

Take a look at an example below:

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トレード中に必要な行動

The EA trades price discrepancies between two brokers and needs the slippage to be constantly below the price difference which triggers the trade. When the slippage is above the price trigger, the Ea will raise an alert indicating to raise the price trigger value in the inputs. You must never allow the slippage to be above the price trigger or the EA will constantly lose money.

EAは2つのブローカー間の価格差異を売買し、取引を引き起こす価格差よりもずっと低いスリッページを必要とします。 スリップ量が価格トリガーを上回ると、EAはアラートを出して、価格トリガー値を入力値に上げることを指示します。 スリップ量が価格トリガーを上回ることを決して許さないでください。そうしないと、EAは絶えずお金を失います。